Goのio.Copyってio.CopyBufferってメソッドもあるし、バッファされてるんだっけ？

結論からいうと yes. です。

io.goのファイル内の実装で

func Copy(dst Writer, src Reader) (written int64, err error) {
    return copyBuffer(dst, src, nil)
}

func CopyBuffer(dst Writer, src Reader, buf []byte) (written int64, err error) {
    if buf != nil && len(buf) == 0 {
        panic("empty buffer in io.CopyBuffer")
    }
    return copyBuffer(dst, src, buf)
}

func copyBuffer(dst Writer, src Reader, buf []byte) (written int64, err error) {
    // If the reader has a WriteTo method, use it to do the copy.
    // Avoids an allocation and a copy.
    if wt, ok := src.(WriterTo); ok {
        return wt.WriteTo(dst)
    }
    // Similarly, if the writer has a ReadFrom method, use it to do the copy.
    if rt, ok := dst.(ReaderFrom); ok {
        return rt.ReadFrom(src)
    }
    if buf == nil {
        buf = make([]byte, 32*1024)
    }
    for {
        nr, er := src.Read(buf)
        if nr > 0 {
            nw, ew := dst.Write(buf[0:nr])
            if nw > 0 {
                written += int64(nw)
            }
            if ew != nil {
                err = ew
                break
            }
            if nr != nw {
                err = ErrShortWrite
                break
            }
        }
        if er != nil {
            if er != EOF {
                err = er
            }
            break
        }
    }
    return written, err
}

という感じになっていますが、（コメント一部消してます。）

Copy も CopyBuffer も内部的には copyBuffer を呼んでます。

Copy の際に copyBuffer のバッファをnilで呼び出していますが、 io.go内の以下の箇所にあるように

   if buf == nil {
        buf = make([]byte, 32*1024)
    }

バッファをnilで呼んでも32KBのバッファを確保しているようです。